标准化持仓管理

一个不知道自己持了什么的交易代理，只是一个「每次都从零开始的选股器」：这一轮让你买 A，下一轮让你买 B，两轮之间没有连续性，更谈不上加仓、减仓、调仓——因为这些动作的前提，是它得先知道自己有仓。

标准化持仓管理，就是给代理这份「自己的持仓」。 有了它，代理才从「一次性出主意」变成「能连续经营一个组合的交易主体」。

为什么要给代理它自己的持仓

持仓，本质上是代理的状态。有了状态，它的每一步决策才建立在上一步之上，而不是自相矛盾、反复重来：

• 它知道当前持什么、该持什么，才谈得上「往目标调」，而不是每轮推倒重来；
• 它记得为什么这么持，下一个判断才接得住上一个判断，决策是连贯的；
• 它有完整的变更历史，复盘时追得到决策链——人也才敢把仓位这件事交给它。

一句话：持仓管理是让代理具备「连续经营组合」能力的地基。没有它，代理没有记忆、没有立场，只能一次次拍脑袋；有了它，代理才是一个对自己的仓位负责、可被追溯的交易主体。

一套账，三个问题永远有答案

Bastix 用一套标准化的持仓模型贯穿研究与执行：代理的目标仓位、当前仓位、变更历史都落到同一份账本上，而不是散落在各处的临时数字。三份东西出自一处，因此永远对得上。

这套账要回答的，就是仓位管理最核心的三个问题：

• 我现在该是什么仓位（目标）
• 和现在差多少（现状）
• 为什么一步步变成现在这样（历史）

代理怎么管持仓

代理通过 strategy_position 读写仓位，目标与现状分离、每次调整留痕：

• 设定目标仓位：代理为标的写入目标持仓，并附上调整理由。每次写入都追加一条带时间戳的记录，历史留痕、不覆盖。
• 查询当前仓位：随时读取每只标的最新的目标持仓，即「现在应该是什么仓位」。
• 回看变更历史：按时间倒序读取调整流水，配合每次都必填的理由，回看「仓位是怎么一步步变成现在这样、每次为什么调」。

配套的标的池（symbol_pool）负责组织标的，支持增删、解析与去重；条件选股的结果可以直接沉淀为标的池，供后续节点复用。标的代码在写入时统一归一化（裸代码 / 带交易所后缀 / 各类别名），同一只标的在不同环节指向同一个对象，不会因为写法不同而在账本里裂成两条。

沙箱级隔离

持仓账本按代理 沙箱 隔离，每次运行、每个投研任务的仓位状态互不干扰，不会串到其他策略上。

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这让「我现在该是什么仓位、和目标差多少、为什么变成现在这样」始终有据可查——代理因此能连续地经营一个组合，而不是每次都从头再来。